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Mémoire de Maîtrise
DOI
10.11606/D.18.2013.tde-29042013-112650
Document
Auteur
Nom complet
Rui Bertho Junior
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Carlos, 2013
Directeur
Jury
Carneiro, Adriano Alber de França Mendes (Président)
Delbem, Alexandre Cláudio Botazzo
Sacchi, Rodrigo
Titre en portugais
Programação linear com controle de risco para o planejamento da operação do SIN
Mots-clés en portugais
Conditional value at risk
Controle de risco
Planejamento da operação
Programação linear
Reservatório equivalente
Resumé en portugais
O planejamento da operação energética do sistema interligado nacional brasileiro é realizado por uma cadeia de modelos computacionais de otimização e simulação da operação. Entretanto, o risco de déficit, um importante indicador de segurança energética no setor elétrico, é tratado como uma variável de saída dos modelos computacionais. No planejamento de médio prazo é utilizado o software NEWAVE, que utiliza uma representação agregada em subsistemas equivalentes. Este trabalho propõe a implementação de um modelo de otimização linear para o planejamento da operação de médio prazo capaz de considerar o risco de déficit em sua formulação. Para o controle de risco de déficit, é proposta a utilização da métrica de risco conhecida por CVaR (Conditional Value at Risk), por se caracterizar como uma métrica de risco coerente, além de poder ser implementada por meio de um conjunto de restrições lineares.
Titre en anglais
Linear programming with risk control for the operation planning of SIN
Mots-clés en anglais
Aggregated reservoir
Conditional value at risk
Linear programing
Operation planning
Risk control
Resumé en anglais
The energetic operation planning of the Brazilian interconnected system is performed by a chain of computational models for the system optimization and simulation. However, the deficit risk, an important energy security indicator for the electric sector, is treated as an output variable on the computational models. In the medium-term of the energetic planning is used the software NEWAVE, which uses equivalent systems on aggregated representation. This work proposes the implementation of a linear optimization model for the medium-term of the energetic planning able to consider the deficit risk in its own formulation. To control the deficit risk is proposed the use of the risk metric known as CVaR (Conditional Value at Risk), because it is characterized as a coherent risk metric, and can be implemented through a set of linear constraints.
 
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Rui.pdf (2.59 Mbytes)
Date de Publication
2013-05-02
 
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