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Mémoire de Maîtrise
DOI
https://doi.org/10.11606/D.12.2011.tde-24022011-180352
Document
Auteur
Nom complet
Jorge Luís Durgante Pasquotto
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2011
Directeur
Jury
Zwicker, Ronaldo (Président)
Castro Junior, Francisco Henrique Figueiredo de
Oliveira, Mauri Aparecido de
Titre en portugais
Previsão de séries temporais no varejo brasileiro: uma investigação comparativa da aplicação de redes neurais recorrentes de Elman
Mots-clés en portugais
Econometria
Previsão de séries temporais
Redes neurais
Varejo
Resumé en portugais
Neste trabalho foi explorada a aplicação de redes neurais recorrentes simples, também conhecidas como Redes de Elman, na previsão de três séries temporais mensais do varejo de bens e serviços no Brasil. As variáveis destas séries estão relacionadas com a demanda de produtos farmacêuticos, adubos, e tráfego aéreo. As previsões com Redes de Elman foram comparadas com as realizadas por modelos lineares sazonais obtidos através da metodologia de Box-Jenkins.
Titre en anglais
Forecasting time series in the Brazilian retail: a comparative investigation of the application of elman recurrent neural networks.
Mots-clés en anglais
Econometrics
Forecasting (time-series analysis)
Neural networks
Retail
Resumé en anglais
In this work we explored the application of simple recurrent neural networks, also known as Elman networks, in the prediction of three series of retail goods and services in Brazil. The series are formed by variables related to the monthly demand for pharmaceuticals, fertilizers and domestic air traffic. The forecast with Elman networks were compared with those performed by seasonal linear models obtained by Box-Jenkins methodology.
 
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Date de Publication
2011-04-05
 
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