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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.12.2004.tde-16042009-172526
Documento
Autor
Nome completo
Rodrigo Rodrigues Celoto
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2004
Orientador
Banca examinadora
Siqueira, Jose de Oliveira (Presidente)
Azzoni, Carlos Roberto
Lazzarini, Sérgio Giovanetti
Título em português
Apreçamento racional de projetos com flexibilidade e incertezas exógenas: uma aplicação em opções reais
Palavras-chave em português
Avaliação de projetos
Opções reais
Teoria de investimento
Resumo em português
Neste trabalho é apresentado o suporte teórico necessário para a aplicação do apreçamento de opções reais com incertezas exógenas, inclusive com incertezas nãocomercializadas ou em mercados incompletos. Em seguida, o processo de modelagem de opções reais é analisado, sugere-se uma estrutura de modelagem de projetos com flexibilidade a partir de suas incertezas básicas, e comparam-se as duas principais abordagens atuais de modelagem de opções reais.
Título em inglês
Rational pricing of projects with flexibility and exogenous uncertainty: one real options application
Palavras-chave em inglês
Investment theory
Project valuation
Real options
Resumo em inglês
In this work is presented the theoretical support needed for the application of real options pricing with exogenous uncertainties, include non-traded uncertainties and incomplete market uncertainties. It is also analyzed the process of real options modeling, suggesting a framework of project modeling with flexibility from its basic uncertainties, and it is compared the two main approaches for valuing real options.
 
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DISSERTACAO.PDF (687.37 Kbytes)
Data de Publicação
2009-04-23
 
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