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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.12.2002.tde-12052007-105921
Documento
Autor
Nome completo
Rafael Paschoarelli Veiga
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2002
Orientador
Banca examinadora
Securato, Jose Roberto (Presidente)
Oliveira, Edson Ferreira de
Ribeiro, Celma de Oliveira
Título em português
Um modelo de dois fatores para o cálculo do VaR de uma carteira de renda fixa
Palavras-chave em português
Renda Fixa
Risco
Títulos Públicos
VaR
Resumo em português
Cálculo do VaR de uma Carteira de Renda Fixa composta por LTNs utilizando modelo de fatores.
Título em inglês
A 2-Factor Model for Value at Risk (VaR)
Palavras-chave em inglês
Market Risk
VaR
Resumo em inglês
Market risk monitoring through Value at Risk is a task undertaken by almost all financial institutions in Brasil due to the regulatory environment set by Banco Central. However, VaR calculations of a portfolio of investments can get quite complicated involving the calculation of matrixes. One must bear in mind that the matrix dimensions increases geometricaly as the number of assets of the portfolio increases. This reality is a fertile soil for researchers to find simpler methodologies for VaR calculations. The proposed framework in this work shows a simpler methodology for VaR calculations of fixed income portfolios of government securities.
 
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Disse0075.pdf (1.93 Mbytes)
Data de Publicação
2007-05-16
 
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