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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.12.2003.tde-03032009-103053
Documento
Autor
Nome completo
Marco Antonio de Barros Penteado
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2003
Orientador
Banca examinadora
Fama, Rubens (Presidente)
Securato, Jose Roberto
Yamamoto, Marina Mitiyo
Título em português
Uma avaliação estatística da análise gráfica no mercado de ações brasileiro à luz da teoria dos mercados eficientes e das finanças comportamentais
Palavras-chave em português
Análise de invesimentos
Análise fundamentalista
Análise gráfica
Análise técnica
Finanças
Finanças comportamentais
Hipótese dos mercados eficientes
Resumo em português
Partindo dos conceitos estabelecidos pela Hipótese dos Mercados Eficientes (HME), a qual questiona a validade da Análise Gráfica, e considerando as críticas feitas à HME pelos defensores das assim chamadas Finanças Comportamentais, e outros, este estudo procurou detectar a existência de uma relação entre os sinais gráficos observados no dia-a-dia do mercado de ações brasileiro e as tendências que lhes sucedem, durante um período de 8 anos, para um número de papéis. Os resultados obtidos neste trabalho evidenciam a existência de tal relação, sugerindo a validade da utilização da Análise Gráfica como instrumento para a previsão de preços no mercado de ações brasileiro, no período considerado.
Título em inglês
An statistical evaluation of the technical analysis in the Brazilian stock market in the light of the efficient market hypothesis and the behavioral finance
Palavras-chave em inglês
Behavioral finance
Efficient market hypothesis
Finance
Investment analysis
Security analysis
Technical analysis
Resumo em inglês
Based on the principles established by the Efficient Market Hypothesis (EMH), which argues that the Technical Analysis is of no value in order to predict future prices of securities, and considering the criticism to the EMH by the advocates of the so called Behavioral Finance, and others, this work tried to detect the existence of a relationship between the graphic signals observed day by day in the Brazilian stock market and the trends which happen after these signals, within a period of 8 years, for a number of securities. The results obtained from this study offer evidence of the existence of such relationship, suggesting the validity of the Technical Analysis as an instrument to predict security prices in the Brazilian stock market within that period.
 
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ANEXOS_BASE.pdf (24.29 Kbytes)
ANEXO_1.pdf (154.42 Kbytes)
ANEXO_2.pdf (109.16 Kbytes)
ANEXO_3.pdf (37.39 Kbytes)
ANEXO_4.pdf (14.57 Kbytes)
ANEXO_5.pdf (38.26 Kbytes)
ANEXO_6.pdf (17.01 Kbytes)
ANEXO_7.pdf (11.47 Kbytes)
ANEXO_8.pdf (24.78 Kbytes)
dissertacao_FULL.pdf (709.74 Kbytes)
Data de Publicação
2009-03-11
 
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