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Mémoire de Maîtrise
Document
Auteur
Nom complet
Nuno Miguel Campos Guapo de Almeida
Adresse Mail
Unité de l'USP
Domain de Connaissance
Date de Soutenance
Editeur
São Paulo, 2000
Directeur
Jury
Pereira, Pedro Luiz Valls (Président)
Hotta, Luiz Koodi
Silva, Marcos Eugenio da
Titre en portugais
Modelos de mudança de regime: uma aplicação em finanças empíricas
Mots-clés en portugais
econometria
finanças
Mudança de regime
Resumé en portugais
Esta dissertação tem como objetivo básico aplicar os modelos de mudança de regime para as séries financeiras tanto brasileiras quanto americanas. O período em análise compreende um conjunto amplo de choques, nos quais os modelos de mudança de regime tem um comportamento melhor vis-à-vis os modelos tradicionais. Para verificar a maior eficácia destes modelos foram usados vários critérios tanto estatísticos quanto de mercado.
 
Fichiers
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regimes.pdf (1.52 Mbytes)
Date de Publication
2004-08-24
 
AVERTISSEMENT: Apprenez ce que sont des œvres dérivées cliquant ici.
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