Este estudo está organizado em três capítulos, independentes entre si e que possuem em comum o fato de serem trabalhos aplicados de microeconometria bancária e de utilizarem dados desagregados do Banco Central do Brasil. Os dois primeiros estão relacionados com crédito e o terceiro com os submercados de agências bancárias. Os determinantes da demanda por financiamento de automóveis é o tema central do primeiro capítulo. Usando dados da Central de Risco de Crédito do Banco Central, estima-se as elasticidades da demanda por empréstimo com respeito à taxa de juros e à duração. Os tomadores respondem tanto a uma variável quanto a outra, indicando que não somente a duração, mas a taxa de juros também é importante na decisão de financiamento de automóveis. O segundo capítulo também usa os dados da Central de Risco (na modalidade capital de giro) e trata da relação entre a taxa de juros e a garantia, e da importância do tempo de relacionamento nos contratos de crédito. As estimativas fornecem evidências de que a taxa de juros e a garantia são negativamente relacionadas, e este resultado é consistente com a literatura que dá suporte ao sorting-by-private information paradigm. Adicionalmente, um tempo de relacionamento mais longo contribui para mitigar os efeitos da assimetria informacional. No terceiro capítulo, testa-se as predições do modelo de submercados independentes (Sutton, 1998) usando dados de agências bancárias. De acordo com este modelo, o equilíbrio para o agregado de submercados deve ocorrer com um grau mínimo de desigualdade no tamanho das firmas. Quando se emprega os dados do mercado bancário nacional verifica-se que a as firmas apresentam alto grau de desigualdade, mas quando se utiliza dados de mercados territorialmente desagregados (microrregiões e municípios), o grau de desigualdade torna-se baixo. Esses resultados estão em consonância com o modelo teórico.

This study is organized in the format of three independent papers that have in common: a) the fact that they are all studies about microeconomics of banking applied to Brazil; and b) the use of disaggregated data from Brazilian Central Bank. The first two are related to banking credit and the third one with banking submarkets. The determinants of credit demand on auto loan contracts is the central theme of the first chapter. Using data from the Central Banks Credit Bureau, we estimated the elasticities of loan demand with respect to interest rate and maturity. Borrowers are responsive to both variables, indicating that loan maturity is not the only important variable in car financing decisions. The second chapter investigates the relationship between interest rates and collateral and the role of relationship lending in the loan contracts, also using data from the Central Banks Credit Bureau (working capital finance). We find that interest rates and collateral are negatively related, and this result is consistent with the literature that provides support to sorting-by-private information paradigm. Also, a long-term relationship with the lender contributes to mitigate the effects of information asymmetry. In the third chapter, we test the predictions of the independent submarket model (Sutton, 1998) with banking branch level data. According to this model, the equilibrium outcome for aggregates of submarkets must involve some minimal degree of inequality in the size of firms. When using data from the national bank market we find that the degree of inequality of firms is high but when using regionally disaggregated markets (micro regions and municipalities), the degree of inequality becomes low. These findings are in consonant agreement with the theoretical model.