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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.12.2008.tde-12012009-190504
Documento
Autor
Nome completo
Antonio Cesar Baggio Zanetti
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2008
Orientador
Banca examinadora
Rocha, Fabiana Fontes (Presidente)
Barelli, Paulo
Madeira, Gabriel de Abreu
Postali, Fernando Antonio Slaibe
Tsuchida, Marcos Hiroyuki
Título em português
Utilidade esperada subjetiva com descrição imperfeita das conseqüencias
Palavras-chave em português
Escolha (Teoria econômica)
Microeconomia - Modelos
Resumo em português
Esta tese reformula o modelo de teoria de decisão de Savage relaxando a hipótese implícita de que uma conseqüência é uma descrição perfeita de uma determinada situação. Axiomas comportamentais sobre preferências definidas no espaço de atos são introduzidos e uma representação na forma de Utilidade Esperada é derivada. Em particular, como em Savage, há uma única probabilidade subjetiva sobre os estados da natureza. O ganho de flexibilidade da reformulação apresenta uma solução para o paradoxo de Ellsberg que não faz uso de múltiplas probabilidades subjetivas, e uma reinterpretação da aversão ao risco no modelo de Utilidade Esperada convencional.
Título em inglês
Subjective expected utility with non-perfect consequences description
Palavras-chave em inglês
Decision theory
Microeconomics - Models
Resumo em inglês
This thesis reformulates the Savage's Decision Theory model relaxing the implicit hypothesis that a consequence must be a perfect description of a situation. We introduce Behavioral axioms on preferences defined over the set of acts and derive a new Expected Utility functional representation. Like on Savage's, there is an unique prior over states of world. The flexibility gain of this representation presents a solution for the Ellsberg paradox that does not rely on multiple priors, and allows for a new interpretation of risk aversion on the Expect Utility model.
 
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uescdidc1.pdf (313.63 Kbytes)
Data de Publicação
2009-01-28
 
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