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Tese de Doutorado
DOI
10.11606/T.12.2015.tde-01102015-093611
Documento
Autor
Nome completo
Toni Ricardo Eugenio dos Santos
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2015
Orientador
Banca examinadora
Nakane, Márcio Issao (Presidente)
Chiappin, Jose Raimundo Novaes
Dawid, Paulo Evandro
Koyama, Sérgio Mikio
Schiozer, Rafael Felipe
Título em português
Ensaios sobre risco de crédito e liquidez: transição de estado em corrida bancária e inadimplência
Palavras-chave em português
Análise de sobrevivência
Bancos
Corrida Bancária
Crédito
Inadimplência
Liquidez
Sistema Financeiro
Resumo em português
Nesta tese se estudam as duas pontas da atividade bancária. A relacionada com os depositantes e a relacionada com empréstimos e financiamentos. A ligação subjacente entre os artigos é o estudo da mudança de fases. Do lado do depósito o foco está no estudo de corridas bancárias. Explica-se o acontecimento de corridas bancárias pela decisão do depositante de retirar dinheiro prematuramente pelo medo do banco não ter recursos para honrar o contrato. Utiliza-se um modelo de simulação baseado em agentes para avaliar o comportamento dos depositantes sob diversos cenários. Ao impor regras simples, as simulações mostram que, no longo prazo, corridas por boatos tendem a zero conforme os bancos aumentam de tamanho e o mercado fica concentrado. Na outra ponta, a do crédito, se mediu o tempo que demora até uma operação de crédito se tornar inadimplente através de modelos de sobrevivência. Três modalidades de crédito são estudadas: financiamento de capital de giro para pessoas jurídicas e financiamento de veículos e empréstimo pessoal não consignado para pessoas físicas. Os resultados mostram claramente que o comportamento de cada modalidade de crédito é único. Além disso, a qualidade dos empréstimos concedidos durante a recessão causada pela crise de 2008 não é diferente da de outros períodos. A mudança na política de preços dos bancos públicos fez a qualidade do crédito do capital de giro piorar nestas instituições. O Banco Central do Brasil aumenta os fatores de ponderação de risco para novos empréstimos de automóvel mais arriscados. Porém, a decisão não afetou os financiamentos alvo
Título em inglês
Essays on credit risk and liquidity: phase transitions in bank run and default
Palavras-chave em inglês
Bank run
Banking
Credit
Default
Financial system
Liquidity
Survival analysis
Resumo em inglês
This thesis studies two main activities of banking. Deposit taking and lending. The theme that links the different chapters in the thesis is the study of phase transitions. On the deposit end it simulates bank runs by using an agent based approach to assess the depositors behavior under various scenarios. Simulations show that in the long run the number of bank runs goes to zero as banks grow and the market concentration increases. At the credit side, it measures the time it takes for a credit operation to become delinquent through the methodology of survival analysis. Three different loan operations are studied: working capital finance for companies and automobile financing and personal loans for individuals. The results clearly show that the behavior of each single type of credit is unique. Moreover, the quality of loans granted during the recession caused by the 2008 crisis isn't different from those granted in others periods. The change in the price policy of public banks makes the quality worse of working capital loans in those financial institutions. Banco Central do Brasil raises the risk weight factors to riskier new auto loans in 2010. However, the decision doesn't influence the targeted loans.
 
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Data de Publicação
2015-10-08
 
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