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Tese de Doutorado
Documento
Autor
Nome completo
Francys Andrews de Souza
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Carlos, 2017
Orientador
Banca examinadora
Pinto Junior, Dorival Leão (Presidente)
Catuogno, Pedro Jose
Fragoso, Marcelo Dutra
Rodriguez, Pablo Martin
Ruffino, Paulo Régis Caron
Título em português
Controle de sistemas não-Markovianos
Palavras-chave em português
Controle estocástico
Controle ótimo
Equações diferenciais estocásticas
Princípio da programação dinâmica
Resumo em português
Nesta tese, apresentamos uma metodologia concreta para calcular os controles -ótimos para sistemas estocásticos não-Markovianos. A análise trajetória a trajetória e o uso da estrutura de discretização proposta por Leão e Ohashi [36] conjuntamente com argumentos de seleção mensuráveis, nos forneceu uma estrutura para transformar um problema infinito dimensional para um finito dimensional. Desta forma, garantimos uma descrição concreta para uma classe bastante geral de problemas.
Título em inglês
Control of non-Markovian systems
Palavras-chave em inglês
Dinamic programing principle
Optimal control
Stochastic control
Stochastic differential equations
Resumo em inglês
In this thesis, we present a concrete methodology to calculate the -optimal controls for non-Markovian stochastic systems. A pathwise analysis and the use of the discretization structure proposed by Leão and Ohashi [36] jointly with measurable selection arguments, allows us a structure to transform an infinite dimensional problem into a finite dimensional. In this way, we guarantee a concrete description for a rather general class of stochastic problems.
 
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Data de Publicação
2018-02-09
 
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