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Dissertação de Mestrado
DOI
10.11606/D.100.2018.tde-16092018-205348
Documento
Autor
Nome completo
Vitor Mendes Cardoso
E-mail
Unidade da USP
Área do Conhecimento
Data de Defesa
Imprenta
São Paulo, 2018
Orientador
Banca examinadora
Mendonca, Jose Ricardo Goncalves de (Presidente)
Fernandez Tuesta, Esteban
Latif, Sumaia Abdel
Moura, Maria Sílvia de Assis
Título em português
Algoritmos não-paramétricos para detecção de pontos de mudança em séries temporais de alta frequência
Palavras-chave em português
Estatística não-paramétrica
Máscara V
Série cambial
Séries temporais
Soma cumulativa
Resumo em português
A área de estudos econométricos visando prever o comportamento dos mercados financeiros aparece cada vez mais como uma área de pesquisas dinâmica e abrangente. Dentro deste universo, podemos de maneira geral separar os modelos desenvolvidos em paramétricos e não paramétricos. O presente trabalho tem como objetivo investigar técnicas não-paramétricas derivadas do CUSUM, ferramenta gráfica que se utiliza do conceito de soma acumulada originalmente desenvolvida para controles de produção e de qualidade. As técnicas são utilizadas na modelagem de uma série cambial (USD/EUR) de alta frequência com diversos pontos de negociação dentro de um mesmo dia
Título em inglês
Non-parametric change-point detection algorithms for high-frequency time series
Palavras-chave em inglês
Cumulative sum
Foreign exchange series
Non-parametric statistics
Time series
V mask
Resumo em inglês
The area of econometric studies to predict the behavior of financial markets increasingly proves itself as a dynamic and comprehensive research area. Within this universe, we can generally separate the models developed in parametric and non-parametric. The present work aims to investigate non-parametric techniques derived from CUSUM, a graphical tool that uses the cumulative sum concept originally developed for production and quality controls. The techniques are used in the modeling of a high frequency exchange series (USD/EUR) with several trading points within the same day
 
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Data de Publicação
2018-09-21
 
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