Rojas Duran, William Gonzalo
Résultats: Montrant 2 de 2 à l'page 1 de 1
<<< Début << Précédent 1 Suivant >> Fin >>>
Nom
Titre
Domaine
Document
Unité
Année
Identifying jumps variations in high-frequency time series
Markov regime switching GARCH model for financial series
<<< Début << Précédent 1 Suivant >> Fin >>>
Résultats: Montrant 2 de 2 à l'page 1 de 1