Costa, Oswaldo Luiz do Valle
Resultado: Exibindo 10 de 34 na pagina 1 de 4
Nome
Título
Área
Documento
Unidade
Ano
Seleção dinâmica de portfólios em média-variância com saltos Markovianos
Análise de componentes principais na dinâmica da volatilidade implícita e sua correlação...
Algoritmos de controle ótimo quadrático com restrições
Uma abordagem de campos de médias para o controle ótimo de sistemas lineares em tempo...
Sistemas lineares com saltos Markovianos e ruídos multiplicativos: o problema da...
Filtro de mínimos quadrados e filtro robusto para sistemas lineares com saltos Markovianos...
Carteiras de Black-Litterman com análises baseadas em redes neurais
Alocação em fundos de investimentos utilizando métricas downside risk
Detecção automática de fibrilação atrial através de modelos Markovianos
Controle estático de saída de formação de sistemas lineares multiagentes com topologias...
Resultado: Exibindo 10 de 34 na pagina 1 de 4