Morettin, Pedro Alberto
Resultado: Exibindo 10 de 45 na pagina 3 de 5
Nome
Título
Área
Documento
Unidade
Ano
Análise espectral de uma classe de processo estoscáticos não estacionários
Modelos black-litterman e GARCH ortogonal para uma carteira de títulos do tesouro...
Covariância direcionada de ondaletas para processos localmente estacionários
Coerência parcial e aplicações
Comparação de metodologias para estimação de volatilidades para cálculo do VaR -...
Alguns modelos não lineares para séries temporais
Sobre a estimação da intensidade dos processos pontuais via ondaletas
O modelo de weibull e aplicacoes a confiabilidade
Modelos de regressão com coeficientes funcionais para séries temporais
Estimação de volatilidade realizada de Telemar PN com uso de dados de alta freqü...
Resultado: Exibindo 10 de 45 na pagina 3 de 5